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Medieninformation
28. Juli 2023
Beim EU-weiten Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 2023 hat die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DB / NYSE: DB) sowohl im Basisszenario als auch im ungünstigen Szenario die regulatorischen Mindestanforderungen erfüllt und höhere Kapitalquoten erreicht als im letzten Stresstest, obwohl das ungünstige Szenario noch schärfer ausfiel als in jedem früheren EBA-Stresstest.
Die harte Kernkapitalquote (CET1) der Deutschen Bank lag im ungünstigen Szenario am Ende des betrachteten Zeitraums von 2023 bis 2025 bei 8,1%, mehr als 200 Basispunkte über der aufsichtsrechtlichen Mindestanforderung von 6,0%. Im Basisszenario erreichte die Bank Ende 2025 eine harte Kernkapitalquote von 15,0 Prozent, was einem Puffer von rund 390 Basispunkten gegenüber der aufsichtsrechtlichen Anforderung von 11,1 Prozent entspricht.
Diese Ergebnisse stellen in mehrfacher Hinsicht eine Verbesserung gegenüber den Stresstestergebnissen der Deutschen Bank aus dem Jahr 2021 dar:
„Der Stresstest 2023 zeigt die verbesserte Widerstandsfähigkeit der Deutschen Bank unter den simulierten Belastungen. Trotz eines strengeren Stresstests als je zuvor hat die Bank diesen mit deutlich höheren Kapitalquoten beendet als bei der letzten Simulation“, sagte Finanzvorstand James von Moltke. „Durch die erfolgreiche Transformation haben wir unsere Ertragskraft gesteigert und können organisch mehr Kapital bilden. Beides hat positiv zu diesem Ergebnis beigetragen.“
Der Stresstest basiert auf einheitlichen methodischen Vorgaben und Szenarien für alle teilnehmenden Banken. Ausgangspunkt hierfür sind die Bilanz vom 31. Dezember 2022 und die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2022. Mögliche Maßnahmen des Managements zur Abfederung negativer Schocks werden nicht berücksichtigt.
Das ungünstige Szenario der diesjährigen Prüfung war bezüglich der makroökonomischen Bedingungen deutlich schärfer als bei den bisherigen Stresstests. Die Annahmen beinhalteten eine dreijährige Rezession ab Ende 2022 mit einer verzögerten Erholung im dritten Jahr (2025) sowie einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 4,1 Prozentpunkte. Für die drei Jahre des Stresszeitraums wurde ein kumulierter Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 6,4% und ein Rückgang der Immobilienpreise in Deutschland um 26% bei Wohnimmobilien und 33% bei Gewerbeimmobilien simuliert.
Ergebnisse für die Deutsche Bank im Detail (alle Angaben in Prozent):
Basis-Szenario
Anforderung
Ungünstiges Szenario
Anforderung
Details zu den Ergebnissen der Deutschen Bank sind auf der Webseite der EBA verfügbar.
Über die Deutsche Bank
Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an – vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sie umfassen auch Aussagen über die Annahmen und Erwartungen von der Deutschen Bank sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo die Deutsche Bank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von der Deutschen Bank bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren sind im SEC-Bericht der Deutschen Bank nach „Form 20-F“ vom 17. März 2023 im Abschnitt „Risk Factors“ dargestellt. Dieses Dokument ist auf Anfrage bei der Deutschen Bank erhältlich oder unter www.db.com/Investoren verfügbar.
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