IBOR-Ablösung: Unternehmenskunden

Für die Deutsche Bank steht bei der IBOR-Ablösung im Mittelpunkt, dass das Produkt- und Dienstleistungsangebot durch die Neuerungen nicht beeinträchtigt wird, eine möglichst reibungslose Umstellung bestehender Verträge auf neue risikofreie Referenzzinssätze (Risk Free Rates, RFRs) gewährleistet wird und für einen nahtlosen Übergang die erforderlichen Anpassungen an den rechtlichen Dokumenten vorgenommen werden.

2017 wurde von der Bank ein Programm zur Umstellung der Referenzwerte (Benchmark Transition Program) mit genauen Vorgaben hinsichtlich der Koordination der Maßnahmen zur Wirkungsanalyse, Risikominderung und reibungslosen Umstellung von Neu- und Altverträgen aufgelegt. In das Programm sind Fachexperten aus sämtlichen Bereichen der Bank sowie unterschiedlichsten Produktsegmenten und Märkten eingebunden.

Darüber hinaus nimmt die Bank an einer Reihe von Arbeitsgruppen des öffentlichen und privaten Sektors teil, wie zum Beispiel der Arbeitsgruppe für risikofreie Pfund Sterling-Sätze, dem Ausschuss für alternative Referenzsätze in den Vereinigten Staaten und der Arbeitsgruppe für risikofreie Euro-Sätze, die jeweils dafür zuständig sind, den bevorzugten risikofreien Satz für die betreffende Währung zu ermitteln und den Übergang zu diesem risikofreien Satz zu planen. Dazu gehört auch die Vereinbarung von Ausweichansätzen zur Verwendung sowohl bei neuen Verträgen als auch bei bestehenden Altverträgen.

Die Deutsche Bank verfolgt das Ziel, die LIBOR-Ablösung entsprechend den für die Branche geltenden Fristen zu unterstützen. Die Strategie der Deutschen Bank sieht vor, soweit durchführbar sämtliche Produkte mit LIBOR-Bezug vor den jeweiligen LIBOR-Einstellungsterminen auf alternative Referenzzinssätze umzustellen und die Abhängigkeit von Fallback-Regelungen zu minimieren. In Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wird die Bank robuste Fallback-Regelungen gewährleisten. Die Bank ist sowohl für neue Transaktionen als auch für Altbestände dem ISDA Benchmarks Supplement Protocol (BSP) und dem ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol beigetreten.

Kunden, die bestehende IBOR-gebundene Transaktionen auf eine neue risikofreie Zinsalternative umstellen möchten, sollten sich so bald wie möglich mit ihrem Ansprechpartner in Verbindung setzen.

Häufig gestellte Fragen

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Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie bei der ibortransition@db.com